Exponencial Backtest Media Móvil

Así que ahora nos fijamos en el SampP500 en un backtest mediante el sistema de índice de cruce de media exponencial de 3750 días de historia de las listas y timwindows de uno a mil. En la figura 1 vemos la comparación de los rendimientos, la línea verde que muestra el rendimiento Esperar el amplificador de 6,5 P. A. Tejido. 1: Comparación exponencial media del rendimiento para la SampP500 Abb. 2: Rendimiento vs EMA Comprar amplificador Hold Así que vemos una vez más que no hay muchas medias exponenciales, que incluso pueden pasar el punto de referencia, pero al menos hay más de backtest en el DAX. El más alto es el EMA 334 con 8 P. A. la región en torno a este parece ser el mejor en este backtest. En la figura de dos ves el 334 EMA rendimiento en comparación con el rendimiento del índice. Tejido. 3: Todo el rendimiento EMA gráficos Abb. 4: Todos los gráficos de rendimiento EMA (Topview) En la figura 3 se ven todas las curvas de rendimiento de los timewindows uno a mil. Al igual que en el backtest DAX, los mejores rendimientos finales son los EMA medias. Los cortos de las medias móviles exponenciales sin embargo hicieron realizar una buena vuelta en los días de 2750, después empezaron a fail. Simple Medias Móviles - Trading pruebas retrospectivas Qué parámetros medios en movimiento son la mejor Este sitio tiene un océano de movimiento promedio pruebas retrospectivas que he realizado para el DAX , SP500 y también USD / UE (Forex). Estas pruebas se realizaron utilizando diferentes estrategias de señal: variantes simples y exponenciales / de cruce y diferentes índices para un periodo de tiempo de 1000 días de negociación. A diferencia de otros sitios web, he probado todos los valores del día de la ventana de media móvil de 1 - 1000 días, porque las estrategias de cruce también en combinación Estos datos también es unqiue como he tratado de realizar pruebas realistas, la simulación de la compra / venta difusión y impuestos para la comparación con una estrategia de referencia (Esperar). Una ventana de valores de reacción rápida se ve bien en la teoría y con una simple prueba. Pero la difusión, las tasas e impuestos va a destruir todos los resultados en la aplicación práctica. Es por ello que estas pruebas realistas son tan valiosos. Espero que este sitio le puede ayudar con sus comercios, disfrutar de ella IntroMoving Promedios - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros John MurphyExponential Moving Average El indicador móvil exponencial media (EMA) se utiliza para reducir el retraso en la media móvil simple. Esto se consigue mediante la aplicación de más peso a los precios recientes relativos a los precios mayores. Con ponderación aplicada la media móvil exponencial va a reaccionar más rápido a los cambios recientes de los precios en comparación con una media móvil simple. Una aplicación muy útil de Moving indicadores promedio está en las estrategias de reversión a la media, donde el objetivo es identificar un evento atípico y el comercio de la acción del precio de nuevo a la media. El precio de cruzar la media móvil también puede ser muy útil para identificar el final de un largo movimiento de los precios direccional. Sin embargo hay que señalar, que dada la naturaleza de retraso del indicador no es muy eficaz durante los períodos de comercio de lado. Fórmula móvil exponencial media El cálculo de la media móvil exponencial se basa en un porcentaje del valor de intervalo actual más de media móvil anterior multiplicado por valor ponderado que depende de la cantidad de períodos n se utiliza para calcular el valor. La siguiente fórmula se usa para calcular la ponderación: Por ejemplo, si el número de períodos n se utiliza para el cálculo de la media móvil exponencial es 9, a continuación, 20 de ponderación se aplica al precio de cierre actual y 80 de ponderación aplicado a la móvil exponencial anterior Valor promedio. Media Móvil Exponencial Indicador El indicador de media móvil exponencial se puede mostrar en las listas de timetotrade. Para añadir el móvil exponencial indicador de promedio en las tablas timetotrade. ir a la configuración de la gráfica y haga clic en el botón Agregar indicador. Haga clic en el cuadro de búsqueda y escriba el nombre del indicador que está buscando, o, por ejemplo de tipo de media móvil exponencial y desplazarse a través de los resultados: Después de añadir el móvil exponencial indicador de media, dentro de los parámetros de gráfico, haga clic en él para establecer el parámetros y cambiar los colores. Promedio Móvil Exponencial Alertas Alertas se puede configurar para proporcionar un mensaje de texto o SMS de notificación por correo electrónico cuando su móvil exponencial condiciones medias del gráfico indicador se han cumplido, estrategias de negociación backtest o ejecutar operaciones de demostración. Para obtener más información: Nunca ha sido más fácil de ejecutar su estrategia de negociación. Nuestra tecnología de activación de comercio significa que ahora puede ejecutar automáticamente sus operaciones directamente en los mundos de los mercados globales. Que no será necesario perder una oportunidad de negociar de nuevo. comprar cuando se cumplen sus condiciones Gráficos de análisis técnicos realmente comprar, no sólo obtener una alerta de correo electrónico o sms o vender cuando una línea de tendencia de soporte se rompe o de copia de probar su estrategia que se remontan hasta 30 años Timetotrades activarán un comercio de tecnología es verdaderamente de cambio de juego . 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Esto nos ayuda a ver a través de las emociones del día y tomar decisiones racionales, que contaron we8217re dará lugar a mayores beneficios y / o reducción de las pérdidas en el largo plazo. Las medias móviles (MAS) suavizan la serie de precios de un valor. MAs más a menudo se utiliza para identificar la tendencia de la dirección del mercado, y se clasifica como un indicador de seguimiento de tendencia. Esto significa que los AM doesn8217t son sólo para los inversores a largo plazo 8211 operadores a corto plazo también los utilizan. Las medias móviles pueden ser utilizados para detectar las poblaciones de buenos candidatos, oportunidades de compra de la señal, y las señales de oferta de venta. ¿Por Backtest 8211 Una historia El objetivo de backtesting es de saber si las medias móviles realmente conducen a mejores resultados y cuáles son las vías más prometedoras para aplicar las AM. Deja que te cuente una historia corta. Mientras que yo estaba poniendo en común los resultados de uno de los temas de informe backtesting promedio en movimiento, me pasó a visitar a un amigo. En su casa, me encontré con un poco de material de lectura de un corredor de descuento stock publicitado. En ella había un artículo que asesorar a sus clientes a usar una longitud media móvil particular, aplicada de una manera determinada para obtener los mejores resultados. Tenía mis pruebas exhaustivas justo en frente de mí y te puedo decir que el método broker8217s no obtuvo los mejores resultados, aunque sí mencionaron una longitud de MA que es útil en otras formas. Tenía en mis resultados de las pruebas mostraron que la mano que la forma en que se aplica corredor de la media móvil tenía una tasa de ganancias peor que la línea de base cuando se probó en 7147 las poblaciones de más de 14 años de datos de la bolsa. Es evidente que el corredor wasn8217t correr ese tipo de pruebas. It8217s hasta los clientes 8211 8211 nosotros para ganarnos la vida y averiguar lo que funciona frente a lo doesn8217t. Cómo calcular las AM Cuando backtesting medias móviles, la primera decisión es la forma de calcular la media móvil. ¿Quieres una media móvil simple (SMA) O algo diseñado para rastrear mejor precio, tales como una media móvil exponencial (EMA) Usted podría considerar un experimento para comparar las tasas de cierre de las dos medias diferentes. Fue lo que hice hace un par de años, y mientras yo don8217t tiene los resultados para publicar, me quedé con la idea de que didn8217t hacer una gran diferencia si he elegido SMA o EMA 8212 sólo debes elegir uno y utilizarlo de forma coherente. Así que para este proyecto, elijo usar medias móviles simples, porque los veo mencionado en el comentario más a menudo. Para hacer realidad el cálculo, me basé en la función incorporada en el que se incluye con TradeStation. (La elección del motor backtesting es otra decisión que es lo suficientemente general como para escribir sobre él en otro post.) Cómo utilizar las AM continuación, tiene que precisar exactamente cómo desea aplicar las medias móviles. ¿Cómo va a interpretar la relación entre el precio y la media móvil ¿Qué reglas se utilizaría para decidir cuándo comprar y vender Usted don8217t tiene que leer mucho acerca de las existencias antes de venir a través de una referencia alcista a un comercio de acciones por encima de sus 200 días de media móvil o su promedio móvil de 50 días, o incluso el de 10 ó 20 días MA. O consejos sobre la compra de acciones, ya que se cruzan en su 50 días o 200 días de media móvil. Estas son reglas importantes para poner a prueba en el motor de backtesting. Y luego there8217s el crossover promedio móvil de 8211 un método clásico de análisis técnico. Eso hace tres maneras distintas de la utilización de medias móviles para probar. El ir más profundo, algunos textos comerciales hablan de la pendiente de una media móvil. Si se remontan al álgebra y considerar la MA como una línea, para encontrar su pendiente que le designe dos puntos de la línea y aplicar la fórmula habitual ((x2-x1) / (y2-y1)). Esto nos lleva a la cuestión de qué diferencia de recoger los dos puntos que pueden hacer una diferencia en los resultados. En realidad, ya que el MA se utiliza para identificar la tendencia, sólo queremos saber si está en pendiente hacia arriba o hacia abajo. Entonces podemos simplificar todo el cálculo haciendo notar que si el precio está por encima de la media móvil, tiene que ser tirando de la media, y un precio por debajo de la MA tira de ella hacia abajo. Así pues, otra razón para probar la eficacia de los precios por encima de la media móvil. Los ajustes de parámetros Una vez que decida sobre el uso de las AM, usted necesita escoger una selección de varias longitudes para poner a prueba. Tenga cuidado con el exceso de optimización. En algún lugar hay un tipo con resultados de pruebas retrospectivas que muestran el aumento de 3895 o lo que sea que usan sólo el derecho de media móvil. Lástima que doesn8217t sabe qué MA producirá esos resultados en el futuro. Dicho esto, hay que probar más de un tramo para asegurarse de que sus resultados aren8217t un golpe de suerte. Seguir con la configuración por defecto o los que se escuchan más en los medios de comunicación. Encontrar el perfecto ajuste de los parámetros no se va a hacer rico. Encontrar un grupo de buenos ajustes, robustos sólo podría hacer que una gran cantidad de buenos. Como cuestión práctica, cuando backtesting permitir suficiente retardo de datos antes de la medición. Todas las pruebas deben comenzar a medir en el mismo lugar para la comparación de manzanas con las manzanas entre las diferentes longitudes MA. Por ejemplo, si you8217re prueba un promedio móvil de 200 días, tomará los primeros 200 días de datos para calcular el primer punto de dicha media móvil. Eso significa que el primer día que usted podría tener una señal es de 200 días en el conjunto de datos. Para hacer una comparación justa con, por ejemplo, el promedio móvil de 10 días, lo que necesita para asegurarse de no contar con ninguna señal de la media móvil de 10 días antes de los 200 días está listo para ir. Afortunadamente TradeStation tiene una manera de establecer el número de estudios 8220Maximum bares se reference8221 en 8220Properties para las estrategias All8221 que obliga al motor de backtesting que esperar mucho tiempo antes de que la tabulación de los datos. Más beneficio de comprar o vender en movimiento reglas promedio, y en particular el movimiento reglas promedio de cruce, se discute a menudo como un sistema de retroceso. Esto significa que una señal, dicen los MAs que cruza hacia arriba es una señal de compra y luego su opuesto, MA decir líneas que cruzan hacia abajo, no es sólo una señal de venta, sino también el gatillo para ir corto. En teoría, that8217s muy bien, pero muchas personas no están interesados ​​en un cortocircuito en el mercado. Ellos están buscando técnicas para ayudarles a comprar y vender tal vez. Incluso una persona que vende y vende regularmente cortos podría utilizar diferentes técnicas para la compra y venta. Por estas razones, it8217s aconsejable probar las señales de la compra por separado de las señales de venta. Esto plantea un dilema porque it8217s difícil de evaluar una señal de compra en forma aislada. Una forma de hacer esto es utilizar las salidas temporizadas 8211, es decir, salir del comercio o vender las acciones después de una cierta cantidad de tiempo transcurrido. Elegí para ejecutar cada una backtest tres veces con tres veces más salidas diferentes porque diferentes personas tienen diferentes estilos y diferentes necesidades. Para producir resultados de pruebas retrospectivas útiles para hacer pivotar los comerciantes, que la salida después de 2 días. Para modelar comerciantes de la posición, a 20 días. Para satisfacer las necesidades de los inversores activos, backtesting mantiene cada posición durante 200 días. Esto proporciona una manera de aislar las señales de compra y averiguar cuán útil es la media móvil de los compradores de valores de diferentes temperamentos. Necesidad de definir Bondad Una cosa más importante a considerar si usted está backtesting medias móviles para averiguar qué tan bien lo hacen en el mercado de valores: ¿Cómo vas a saber lo que es bueno Necesita criterios objetivos para el éxito. Eso significa que la identificación de las estadísticas clave como la tasa de ganancias, la esperanza, las ganancias de capital hipotéticas, etc. También significa establecer normas para un rendimiento aceptable en cada una de estas áreas. Un ejemplo ilustra por qué esto es importante y qué no it8217s tan fácil como parece a primera vista. Dicen que sus pruebas muestran una tasa de ganancias de 55 para un indicador en particular. Eso mayo podría no ser tan bueno si, por ejemplo, 62 de las cepas que subió durante el mismo período de tiempo. O si sólo 25 de las existencias aumentaron durante ese período de tiempo, su tasa de ganancias 55 sería espectacular. Lo que es bueno depende de cómo se compara con la base de referencia el comportamiento del mercado en las mismas condiciones. Puede descargar una copia gratuita de la edición de backtesting Informe de base haciendo clic aquí. Prueba de conjunto para un backtest significativa, es necesario tener datos suficientes para establecer una comparación estadísticamente válida. En el mínimo, lo que significa 30 oficios. Incluso si usted está negociando un solo instrumento 8211 sólo una acción o sólo un par de divisas 8211 Creo it8217s importante para poner a prueba su estrategia de negociación de muchos instrumentos diferentes para demostrar su robustez. Fui a la parte superior con un conjunto de pruebas extremadamente grande 8212 7147 poblaciones de más de 14 años 8212 para asegurarse de que mis resultados se aplicarían en una amplia variedad de condiciones de mercado. Puede obtener una copia de mis informes de pruebas retrospectivas en mover las señales promedio de compra haciendo clic aquí.