Media Móvil Adaptativa Afl

WiseTrader Caja de herramientas de Indicadores de adaptación para Amibroker (AFL) Escrito por Administrator El WiseTrader Toolbox incluye una serie de indicadores que se adaptan a las condiciones del mercado. indicadores estándar como RSI utilizan un número fijo de períodos de su cálculo que pueden funcionar bien en algunos mercados y mal en otros, porque los mercados a veces tendencia y otras veces que el comercio hacia los lados. El indicador estándar por lo general se sintoniza para determinadas condiciones de mercado como una tendencia alcista, pero esto es defectuoso debido a una serie de factores. En primer lugar, los mercados cambian y no se puede utilizar el mismo número de períodos en los mercados alcistas como lo hace en los mercados comerciales secundarios. En segundo lugar, el número de períodos en un indicador estándar no puede ser demasiado pequeño o demasiado grande de lo contrario se whipsawed fuera del mercado o no capturar grandes precios se mueve lo suficiente. indicadores de adaptación pueden ayudar a resolver estos problemas. Por ejemplo, la siguiente imagen del indicador de adaptación muestra un promedio de 15 días móvil exponencial en verde, 40 días de media móvil exponencial de color amarillo y un 10 - adaptativo 100 días de media móvil en color de rosa. Observe cómo el indicador de adaptación antes de lo que sale de los 40 días de media móvil exponencial y Evita su whipsawed de las grandes tendencias como la media móvil exponencial de 40 días. Si desea ver un video de la exponencial adaptativo por encima de la media en movimiento clic aquí. La figura de abajo muestra la ventana de parámetros para el RSI adaptativo. La mayoría de los indicadores de adaptación con la excepción de la MACD adaptativa y EMA tienen la misma ventana de parámetros, pero sin la opción de suavizado, ya que se están moviendo indicadores de tipo promedio. Cada indicador adaptativo tiene una opción de 8 adaptadores diferentes para elegir. Esto incluye filtros de tendencia y los adaptadores basados ​​ciclo para adaptarse a diferentes tipos y condiciones del mercado. Indicadores como el RSI también tienen la opción de 5 suavizadores diferentes para reducir el ruido y el retraso que en realidad funciona muy bien para reducir las señales falsas y mejorar la capacidad de respuesta del indicador. Echar un vistazo a el siguiente ejemplo simple y observe cómo las señales de sobrecompra y sobreventa están más claramente definidos y no hay casi ningún retraso introducido por la aplicación de la Estrategia smoothing. Kaufman adaptativa Moving Media Trading (Configuración del filtro 038) I. Estrategia de Negociación Desarrollador: Perry Kaufman (Kaufman media móvil adaptativa 8211 KAMA). Fuente: Kaufman, P. J. (1995). Trading inteligente. Mejora del rendimiento en la evolución de los mercados. Nueva York: McGraw-Hill, Inc. Concepto: estrategia comercial basada en un filtro de ruido adaptativo. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento de la instalación y el filtro. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración comercial: Operaciones lejanos: La media móvil adaptativa (AMA) se convierte en imagen. Operaciones cortos: La media móvil adaptativa rechaza. Nota: La línea de tendencia AMA parece que deja cuando los mercados no tienen una dirección. Cuando los mercados de tendencia, la línea de tendencia AMA se pone al día. Entrada comercial: Operaciones largos: Una compra al cierre se coloca tras una configuración alcista. Operaciones de corta duración: de venta al cierre se coloca tras una configuración bajista. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (materias primas, divisas, tipos de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todos los gráficos 3-D son seguidos por los gráficos de contorno 2-D para el factor de beneficio, ratio de Sharpe, el Índice de Rendimiento de la úlcera, TACC, Drawdown máximo, operaciones rentables por ciento y medio. Win / Med. Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la equidad de la curva. Las variables analizadas: ERLength amp FilterIndex (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Resultados de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comisión amp deslizamiento: 0). AMA (ERLength) es la media móvil adaptativa durante un período de ERLength. ERLength es un período de revisión retrospectiva de la ratio de eficiencia (ER). ERi abs (Directioni / Volatilityi), donde 8220abs8221 es el valor absoluto. Directioni cerrarYa cerrarYa ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), donde 82208221 es la suma durante un período de ERLength, DeltaClosei cerrarYa cerrarYa 1. FastMALength es un período de la media móvil rápida. SlowMALength es un período de la media móvil lenta. Amai Amai 1 ci (cerrarYa Amai 1), donde ci (ERI (Lenta Rápida) Lento) 2, Fast 2 / (FastMALength 1), Lento 2 / (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Paso 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 oficios largos: Si Amai Amai gt 1 amperio Amai Amai 1 lt 2 a continuación MinAMA Amai 1 (Adaptive Moving Average se presenta con un pivote en MinAMA). Operaciones cortas: Amai Amai lt 1 amperio Amai Amai 1 2 gt entonces MaxAMA Amai 1 (Adaptive Moving Average gira hacia abajo con un pivote en MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex DesviaciónEstándar (Amai Amai 1, N), donde DesviaciónEstándar es la desviación estándar de la serie sobre N períodos. N 20 (valor por defecto). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, 0.02 Paso N 20 operaciones a largo: Una compra al cierre, cuando se coloca Amai Amai gt 1 amperio (Amai MinAMA) gt Filteri. Operaciones de corta duración: de venta al cierre, cuando se coloca Amai Amai lt 1 amperio (MaxAMA Amai) gt Filteri. Índice: i Detener la Pérdida: ATR (ATRLength) es el rango verdadero promedio durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largos: Un stop de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortos: Un stop de compra se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Paso 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Paso 0.02Do adaptativa Medias Móviles llevar a mejores resultados promedios móviles son una herramienta favorita de los comerciantes activos. Sin embargo, cuando los mercados se consolidan, este indicador lleva a numerosos comercios whipsaw, lo que resulta en una frustrante serie de pequeñas victorias y derrotas. Los analistas han pasado décadas tratando de mejorar la media móvil simple. En este artículo, nos fijamos en estos esfuerzos y encontramos que su búsqueda ha dado lugar a herramientas comerciales útiles. (Para la lectura de fondo en las medias móviles simples, echa un vistazo a simples promedios móviles Hacer Tendencias destacan.) Ventajas y desventajas de los promedios móviles Las ventajas y desventajas de las medias móviles se resume por Robert Edwards y John Magee en la primera edición de análisis técnico de Tendencias de archivo. cuando dijeron y, lo que era en 1941 con deleite hicimos el descubrimiento (aunque muchos otros habían hecho antes) que el promedio de los datos para un número determinado de daysone podría derivar una especie de línea de tendencia automatizado que sin duda interpretar los cambios trendIt parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Como cuestión de hecho, era demasiado bueno para ser verdad. Con los inconvenientes que prevalezca sobre los ventajas, Edwards y Magee rápidamente abandonaron su sueño de la negociación de un bungalow en la playa. Pero 60 años después de que se escribieron esas palabras, otros persisten en tratar de encontrar una herramienta sencilla que entregaría sin esfuerzo las riquezas de los mercados. Medias móviles simples para calcular una media móvil simple. añadir los precios para el período de tiempo deseado y se divide por el número de períodos seleccionados. Encontrar un promedio móvil de cinco días requeriría la suma de los cinco precios de cierre más recientes y dividiendo por cinco. Si el más reciente cierre está por encima de la media móvil, la acción se considera que está en una tendencia alcista. Downtrends se definen por los precios de negociación por debajo de la media móvil. (Para más información, véase nuestra Medias Móviles tutorial.) Esta propiedad tendencia definitoria hace posible que las medias móviles para generar señales de operación. En su aplicación más simple, los comerciantes compran cuando los precios se mueven por encima de la media móvil y vender cuando los precios se cruzan debajo de esa línea. Un enfoque de este tipo se garantiza para poner el comerciante en el lado derecho de cada comercio significativo. Por desgracia, mientras que suaviza los datos, las medias móviles se quedarán detrás de la acción del mercado y el comerciante casi siempre devolverán una gran parte de sus beneficios en incluso las más grandes operaciones ganadoras. Medias móviles exponenciales analistas parece que les gusta la idea de la media móvil y han pasado años tratando de reducir los problemas asociados con este retraso. Una de estas innovaciones es la media móvil exponencial (EMA). Este enfoque asigna una ponderación relativamente más alta que los datos recientes, y como resultado se queda más cerca de la acción del precio de una media móvil simple. La fórmula para calcular una media móvil exponencial es: EMA (Peso Close) ((1-Peso) Emay) Donde: Peso es la constante de alisamiento seleccionada por el analista Emay es la media móvil exponencial de ayer un valor de ponderación común es 0,181, lo cual es cerca de un 20 días de media móvil simple. Otra es 0,10, que es aproximadamente una media móvil de 10 días. A pesar de que reduce el retraso, la media móvil exponencial no aborda otro problema con las medias móviles, y es que su uso para señales de operación dará lugar a un gran número de operaciones perdedoras. En Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. Welles Wilder estima que los mercados única tendencia de una cuarta parte del tiempo. Hasta el 75 de acción comercial se limita a rangos estrechos, cuando las señales de media móvil de compra y venta se generarán en repetidas ocasiones que los precios se mueven rápidamente por encima y por debajo de la media móvil. Para abordar este problema, varios analistas han sugerido variando el factor de ponderación del cálculo EMA. (Para más información, consulte Cómo son promedios utilizados en las operaciones de movimiento) Adaptación de medias móviles de acción para el mercado Un método para hacer frente a las desventajas de medias móviles es multiplicar el factor de ponderación por una relación de volatilidad. Hacer esto significaría que la media móvil sería más del precio actual en los mercados volátiles. Esto permitiría a los ganadores para correr. Como tendencia llega a su fin y los precios se consolidan. la media móvil se movería más a la acción actual del mercado y, en teoría, permitir que el comerciante para mantener la mayor parte de las ganancias capturados durante la tendencia. En la práctica, la relación de la volatilidad puede ser un indicador tal como el ancho de banda Bollinger, que mide la distancia entre las bandas de Bollinger bien conocidos. (Para más información sobre este indicador, véase Los fundamentos de las Bandas de Bollinger.) Perry Kaufman sugiere que se sustituya la variable de ponderación en la fórmula EMA con una constante basado en el ratio de eficiencia (ER) en su libro, nuevos sistemas de contratación y Métodos. Este indicador está diseñado para medir la fuerza de una tendencia, definido dentro de un rango de -1,0 a 1,0. Se calcula con una fórmula sencilla: ER (cambio de precio total para el período) / (suma de los cambios de precios absolutos para cada barra) Considerar una acción que tiene un rango de cinco puntos todos los días, y al cabo de cinco días ha ganado una total de 15 puntos. Esto resultaría en una ER de 0,67 (15 puntos de movimiento hacia arriba dividido por el rango total de 25 puntos). Tuvo esta población se redujo 15 puntos, la sala de emergencias sería -0.67. (Para obtener más consejos de operaciones de Perry Kaufman, leer perder para ganar., Que describe las estrategias para hacer frente a las pérdidas del ejercicio.) El principio de una eficiencia de tendencias se basa en el movimiento direccional cuánto (o tendencia) se obtiene por unidad de movimiento de precios a través de una período de tiempo definido. Una sala de emergencias de 1,0 indica que la población está en una tendencia alcista -1,0 perfecta representa una tendencia a la baja perfecta. En la práctica, rara vez se alcanzaron los extremos. Para aplicar este indicador para encontrar la adaptación de media móvil (AMA), los operadores tendrán que calcular el peso con la siguiente, bastante compleja, la fórmula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Donde: SCF es la constante exponencial para el más rápido permisible EMA (normalmente 2) SCS es la constante exponencial para la permitida EMA más lento (a menudo 30) ER es el ratio de eficiencia que se observó por encima del valor de C luego se utiliza en la fórmula EMA en lugar de la variable de ponderación más simple. Aunque es difícil de calcular a mano, la media móvil adaptativa se incluye como una opción en casi todos los paquetes de software comercial. (Para más información sobre el EMA, leer Explorando Los ponderado exponencialmente Moving Average). Ejemplos de un promedio simple (línea roja) que se mueve, una media móvil exponencial (línea azul) y la adaptación de media móvil (línea verde) se muestran en la Figura 1. Figura 1: la AMA está en verde y muestra el mayor grado de aplanamiento en la acción en rango visto en el lado derecho de esta tabla. En la mayoría de los casos, la media móvil exponencial, que se muestra como la línea azul, está más cerca de la acción del precio. La media móvil simple se muestra como la línea roja. Los tres medias móviles mostrados en la figura son propensos a whipsaw operaciones en varios tiempos. Este inconveniente de las medias móviles ha sido hasta ahora imposible de eliminar. Conclusión Robert Colby probado cientos de herramientas de análisis técnico en la Enciclopedia de los indicadores técnicos de mercado. Llegó a la conclusión, aunque la media móvil adaptativa es una idea interesante nueva con un considerable atractivo intelectual, nuestras pruebas preliminares no muestran ninguna ventaja práctica real a esta tendencia más complejo método de suavizado. Esto no significa que los operadores deberían ignorar la idea. La AMA se podría combinar con otros indicadores para desarrollar un sistema de comercio rentable. (Para más información sobre este tema, lea Canales de Keltner Descubriendo Y El Oscilador Chaikin.) La ER se puede utilizar como un indicador de tendencia independiente de detectar las oportunidades comerciales más rentables. Como un ejemplo, relaciones por encima de 0,30 indican las tendencias alcistas fuertes y representan compras potenciales. Por otra parte, dado que la volatilidad se mueve en ciclos, las acciones con la proporción más baja eficiencia podrían ser vistos como adaptativa opportunities. Fractal ruptura movimiento de cruce promedio AmiBroker que regresó el 28 por indicador de rango de precio, o thinkscript swimin. acción de clase ejecutivo de Keyspan en el interior de comercio. Compra AmiBroker profesional. hl 2 n. Alguien tiene código para courseamibroker wavetrader. Número de comercio en línea sistema de pro cruz vídeo en movimiento demuestra la clavija cuál. 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Alerta binaria bahwa hanya atau inversor comerciante Yang di generar dari pattern. Adaptive de media móvil (AMA) también conocido como Kaufman adaptativo de media móvil (KAMA) La media móvil adaptativa (AMA) también conocido como Kaufman adaptativo de media móvil (KAMA) fue creado por Perry Kaufman y presentó por primera vez en su libro más inteligente de comercio (1995). Esta media móvil ofrece una ventaja significativa sobre los intentos anteriores en 8216intelligent8217 promedios, ya que permite al usuario un mayor control. La variable de media móvil 8211 VMA (1992), por ejemplo, ofreció ningún límite superior o inferior a su período de regulación. La AMA por otro lado el usuario puede definir el rango a través del cual deseaban el suavizado para ser extendido. De ello se desprende la misma teoría que los VMA en que, dependiendo del entorno de mercado habrá diferentes cantidades de ruido y por lo tanto se requiere una velocidad promedio móvil diferente para lograr los resultados más rentables. En un mercado en fuerte tendencia por ejemplo, los niveles de ruido son bajos y un promedio móvil más rápido deben producir los mejores resultados. Por el contrario, en un cangrejo o hacia los lados comercializar los niveles de ruido son muy altos y un promedio de más lenta es probable que sea más adecuado. Cómo calcular una media móvil adaptativa Se inicia con el precio de cierre. Después de que la AMA se calcula según la siguiente fórmula: AMA AMA (1) (Cerrar AMA (1)) Usted se dará cuenta de que esta es la misma que la fórmula para una media móvil exponencial (EMA): EMA EMA (1) (Cerrar EMA (1)) Pero Alpha en un EMA es 2 / (N 1) por lo que se mantiene constante mientras que para un AMA el Alfa es adaptativo: (VI (FC SC)) SC VI Usuarios elección de una medida de la volatilidad o la fuerza de la tendencia, Kaufman sugirió que su ratio de eficiencia (ER). SN La elección de un movimiento lento promedio gt FN FN Su elección de un lento SN lt promedio móvil Este es un ejemplo de un AMA 3 periodo con un Índice de Eficiencia 3 periodo (ER) como el VI: Cómo cuadratura Alfa afecta al suavizado Rango AMA Kaufman sugerir que su AMA tiene un FC de 2 y un SC de 30 que nos llevaría a suponer que la suavización de adaptación estaría en el rango de 2 8211 30 pero sería un error debido a que el alfa se eleva al cuadrado. Por ejemplo, deja para establecer el VI a cero por lo que podemos revelar la más lenta posible media: Ahora para revelar el período EMA suavizado 8216N8217 de alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA ) 480 Así que, en realidad, una AMA con un SN de 30, donde alfa es elevado a la potencia de 2 en realidad puede moverse tan lentamente como EMA 480 días. Ahora, para mí eso no es muy fácil de usar introducción de un parámetro de 30 que resulta en un período de regulación de 480. Por lo tanto, utilizar la siguiente fórmula para el SC y FC vez: P Potencia que la alfa se eleva a (por lo general 2) Su elección de Sn una lenta media móvil FN gt Ahora SN será el promedio móvil más lento que resulta efectiva incluso si cambia la potencia que el alfa se eleva a. También utilizo el mismo proceso para FN y FC. Veamos de nuevo en Alpha con el VI establece en cero, el FN a las 2 y el SN a 480: Ahora, cuando revelamos el período EMA suavizado 8216N8217 de alfa que debe ser igual a nuestro usuario define 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA) 480 una mirada más cercana en el efecto de la cuadratura alfa Comprender el efecto de elevar al cuadrado alfa es muy importante ya que la tabla a continuación ilustra: como se puede ver arriba, un período de regulación de entrada de 300 con alfa al cuadrado los resultados en un período de alisado real de más de 45.300, que es totalmente inútil. Sin embargo, este es un ajuste que se podría utilizar fácilmente sin una adecuada comprensión de cómo funciona el AMA. En nuestras pruebas vamos a tratar la AMA con alfa elevado a otros poderes que 2 por lo que algunos otros ejemplos también han sido representados en el gráfico anterior. A continuación nos fijamos en el efecto sobre el alfa y el alisado resultante de una AMA con el Índice de Eficiencia tomada directamente en alfa (1) o ser cuadrado (2): Utilizamos nuestra fórmula AMA modificada para los gráficos anteriores de modo que el FN real y SN fueron idénticamente emparejado a pesar de las modificaciones de alfa. Como se puede ver, la cuadratura resultados en alfa no sólo una AMA más lento en general, pero uno que es mucho más rápido para reducir la velocidad cuando la alfa disminuye. Kaufman, obviamente, quería que la AMA para frenar muy rápidamente cuando los datos carecían de una tendencia. Esto afecta es similar a la de incrementar la constante 8216N8217 en el Movimiento variable medio. Es la AMA un buen indicador En el marco de la lucha Indicador 8216Technical por la supremacía 8216 vamos a poner la AMA contra varios tipos diferentes de medias móviles y pondrá a prueba varias diferentes índices de volatilidad como componentes incluyendo: También estaremos probando la hipótesis de que la cuadratura alfa era una buena idea y se intenta levantar a varias potencias diferentes. ¿Se puede pensar en otras pruebas que valgan la pena por favor háganoslo saber en la sección de comentarios en la parte inferior. Adaptativo en movimiento promedio de archivo de Excel he elaborado una hoja de cálculo de Excel que contiene la media móvil adaptativa y lo puso a disposición para su descarga gratuita. Contiene una versión 8216basic8217 que muestra todos los trabajadores y un 8216fancy8217 uno que se ajuste automáticamente a la longitud, así como el índice de volatilidad que se especifique. Lo encontrarás en el siguiente enlace en la parte inferior de la página, debajo de los indicadores técnicos Descargas: adaptativo de media móvil (AMA) adaptativo en movimiento Ejemplo media, VI 50 Día de la Eficiencia Relación de Adil hace 4 años me parece la idea en torno a la adaptación de media móvil muy intersting y atractivo , me backtested la AMA Kaufman a través de dos sistemas (señales de onda binarias para las señales de entradas largas y cortas de dirección (AMA hasta entrada larga y ama abajo entrada corta), sin embargo no pude llegar a la conclusión de que el sistema está funcionando mejor que un sistema TF a largo plazo utilizando SMA cruces (50 días de SMA y 200 días de SMA) se puede saber las reglas comerciales de todo el AMA que usted ha implementado en su negociación Derry Castaño hace 4 años me alegro de que usted está encontrando nuestra investigación útil. todavía no hemos publicado los resultados de moviendo las pruebas de cruces del promedio para que así pueden ser más eficaces las reglas que le piden se detallan en la parte inferior de todas las páginas en las que hemos publicado los resultados de la prueba Aquí están de nuevo:.. Una señal de entrada para ir de largo (o salida de señal para cubrir un breve) para cada medio de prueba fue generado con un cierre por encima de ese promedio y una señal de salida (o la señal de entrada, pueden ir corto) se generaron en cada cierre por debajo de dicha media móvil. Ningún interés se obtuvo mientras que en efectivo y no se han tenido en los costos de transacción o el deslizamiento. Oficios se sometieron a pruebas Fin del día (EOD) y el final de la semana (EOW) para señales de datos y señales diarias EOW para los datos semanales. P. ej. datos diarios con una señal EOW requeriría la semana para terminar por encima de un diario de media móvil para abrir un largo o cerrar un corto mientras que los datos diarios con señales de desactivación de artefactos explosivos requerirían el precio diario para cerrar por encima de un diario de media móvil para abrir un largo o cerrar una versa corto y el vicio. Los rendimientos presentados son la rentabilidad anualizada promedio de los 16 mercados durante el período de pruebas. Los datos utilizados para estas pruebas se incluye en la hoja de cálculo y resultados más detalles sobre nuestra metodología se puede encontrar aquí etfhq / blog / 2010/05/25 / best-técnicos-indicadores / Por favor, hágamelo saber si usted tiene cualquier otra pregunta. ¡Salud Derry